На главную
Свободная экономическая зона Крым Привлекаем агентов для работы с клиентми Индивидуальный инвестиционный счет Интернет трейдинг Услуги регистратора Продается контрольный пакет акций ЧАО «Старокрымский Агрострой»
Предлагается к продаже контрольный пакет акций предприятия АО «Старокрымский Агрострой»
О фирме
Общая информация о компании
Раскрытие информации
Перспективы компании
История компании
Наша команда
Новости фирмы   new
Наши контакты
Наши партнеры
Наш отдых
О нашем городе
 Фондовый центр
 Фондовые биржи
 Предприятия и инвестиции
 Аналитика
 Клиентам
 Выставки и конференции
 Семинары
 Наши партнеры
 Реклама
 Карта сайта

 Индивидуальный инвестиционный счет
Подробнее об индивидуальном инвестиционном счете

Методы построения кривой доходности облигаций

MarketLab сегодня публикует выдержки из блога о статистическом языке R, которые наверняка заинтересуют облигационных трейдеров. Речь идет о методах построения нелинейной регрессии, которые станут полезны для построения кривой доходности облигаций. В первую очередь, кривой доходности ОФЗ (как наиболее ликвидные бумаги на вторичном рынке Московской биржи). Конечно, можно воспользоваться аппроксимацией, которую делает Банк России, либо специальный "коробочный" софт.

Однако наверняка среди облигационных трейдеров найдутся те, кто захочет разобраться в методике регрессионного анализа применительно к облигациям глубже и они захотят "покопаться руками" и поэкспериментировать.

Уравнение Michaelis-Menten

#simulate some data
set.seed(20160227)
x<-seq(0,50,1)
y<-((runif(1,10,20)*x)/(runif(1,0,10)+x))+rnorm(51,0,1)
#for simple models nls find good starting values for the parameters even if it throw a warning
m<-nls(y~a*x/(b+x))
#get some estimation of goodness of fit
cor(y,predict(m))

[1] 0.9496598

#plot
plot(x,y)
lines(x,predict(m),lty=2,col="red",lwd=3)

График:

С другими примерами построения нелинейной регрессии в R вы можете ознакомиться в социальной сети блогеров-исследователей в R.



По материалам market-lab.org
Индивидуальные инвестиционные счета Рекомендуемые новости Финансовая грамотность


   Контактная информация:

г.Феодосия:
Почтовый адрес: 298100, Россия, РК
г.Феодосия, ул.Победы, д.2
Тел./факс +7 (36562) 3-06-28, 3-52-94
Тел./моб. +7 (978) 849-42-60
Тел./моб. +7 (978) 849-42-61
г.Симферополь:
Почтовый адрес: 295000, Россия, РК,
г.Симферополь, ул.Горького, д.30, к.12
Тел./факс +7 (3652) 256-259
Тел./моб. +7 (978) 827-34-57
г.Севастополь:
Почтовый адрес: 299000, Россия, РК
г.Севастополь, ул. Куликово поле, 3
Тел. +7 (3692) 47-31-94
Тел./моб. +7 (978) 849-42-60
Восточно-Крымская фондовая компания в vkontakte Восточно-Крымская фондовая компания в twitter Восточно-Крымская фондовая компания в facebook
Сегодня
 Индексы и Сырье
  Закрытие 12.04


RTS 1125.09 3.84%

DJI 24483.05 1.21%

DAX 12415.01 0.98%

UX 1805.55 4.35%


Brent 72.02 -0.06%

Gold 1341.90 -1.33%

Steel 325.00 0.00%


Подробнее ...
 Погода
 Курсы валют

 Рекламодателям

Уважаемые рекламодатели!
Вы можете разместить свою рекламу на нашем сайте, для этого свяжитесь с нами
Прайс-лист на размещение рекламы
 Владельцам Веб-мастерам

 Поделиться
© Все права на данный сайт принадлежат ООО "Восточно-Крымская фондовая компания"
Сайт адаптирован для просмотра при разрешении экрана 1024x768
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика